201903502

ちょっとやそっとでどうにかなる問題ではないと分かっていつつも、定期的に MCMC の改善方法について考えてしまう。発想が貧困なので考える手法は基本的に、 (0) 複数のチェインを同時に走らせて相互に情報をやり取りする、 (1) 過去の履歴の情報を使って提案分布を改善する、の二つに分類できる。両者ともアプローチとして根本的に問題を抱えていて、 (0) は問題の次元がチェインの本数を大きく超えると無力、 (1) は詳細釣り合いを満たすのが難しい。